Exponencial móvel média backtest

Médias móveis simples - Backtests de troca Que parâmetros de média movente são os melhores Este local tem um oceano de backtests de média movente que eu conduzi para o DAX, SP500 e também USDEU (Forex). Estes testes foram realizados utilizando diferentes estratégias de sinalização: variantes simples exponencial e cruzada e diferentes índices para um período de 1000 dias de negociação. Em contraste com outros sites, testei todos os valores médios da janela diária de 1 a 1000 dias, para as estratégias de cross-over também em combinação. Esses dados também são unqiue como eu tentei realizar testes realistas, simulando o spread buysell e impostos para Comparação com uma estratégia de referência (buy hold). Um valor de janela de rápida reação parece bom em teoria e com um teste simples. Mas o spread, taxas e impostos vai destruir todo o desempenho na aplicação prática. É por isso que esses testes realistas são tão valiosos. Espero que este site pode ajudá-lo com seus negócios, desfrute itFirst vamos testar as médias exponenciais com sistema de crossover duplo no índice DAX. Novamente, usamos os últimos 3750 dias de negociação e testamos cada combinação de valores de SMA 1- 1000 (os rendimentos onde o short ema era maior que o ema alto foram deixados de fora novamente). A Figura 1 mostra os resultados do backtest com o rendimento no eixo Z e como cor. A Figura 2 mostra uma topview do backtest. Abb. 1: EMA Par Performance para den DAX Abb. 2: Desempenho EMA Pair (Top View) Os resultados parecem muito semelhantes ao backtesting com as médias móveis simples, há um mountregion triangular em que os rendimentos muito bom mentira. E em contraste com o SMA backtest a região não é tão acidentada, eles parecem vir em ondas mais claras und conter menos turbulências. O melhor par EMA (175 152) dá um rendimento de 22,2, isso é um pouco abaixo dos resultados das melhores médias simples que tinham 26,5. Benchmark vs Comprar amp Hold negociação em DAX O rendimento da estratégia buy and hold é de 9,4 p. a. Para comparar todos os resultados abaixo que são deixados de fora na figura 3. A Fig. 3: EMA Pair Performance maior do que BampH Fig. 4: Desempenho EMA Pair maior do que BampH (Zoom) Você pode ver que o dest EMA pares encontra-se novamente no triângulo dourado, a figura 4 mostra um zoom de que. As ondas também são boas visíveis na figura 5. Em comparação com o triângulo dourado das médias móveis simples, parece mais simples bater um bom par de SMA, porque as regiões de baixo rendimento ficam quase completamente na borda em EMA, curtas janelas de tempo abaixo de 50 dias. FIG. 5: EMA Pair Performance maior do que BampH (3D Zoom) Fig. 6: Comparação de desempenho SMA281235 vs BampH A comparação de desempenho com o DAX como referência na figura 6 mostra que o par de média móvel exponencial 281 235 desenha o desempenho melhor, indicando correctamente as tendências descendentes. FIG. 7: EMAs 175 e 152 com curva DAX Optimal exponencial média móvel contra rendimento abaixo do desempenho na negociação do DAX Na figura 6 você couldnt realmente ver muito dias de underperformance em comparação com o comprar comprar amp DAX, mas seria interessante ver também a distribuição de Baixo desempenho para as EMAs. FIG. 8: Desempenho do par EMA para o DAX Fig. 9: EMA Pair Underperformance Zoom O underperformance médio diário (na figura 8) parece realmente diferente neste backtest, em seguida, com as médias simples. As médias móveis exponenciais parecem ser mais fortes com rendimentos inferiores com EMAs longas mais longas (compare a Fig. 6 do índice de cruzamento duplo sma), mas a região das janelas temporais médias (incluindo o triângulo dourado) parece melhor. Em nosso banco de dados, ou use uma relação entre símbolos digitando dois símbolos como sym1: sym2. Médias móveis - Pode ser simples ou exponencial para o número de dias especificado. Com um único MA, a participação é determinada pelo valor do Preço relativo à Média Móvel. Quando duas MAs são usadas, a participação é determinada pela relação entre as duas Médias Móveis. Participações - O fundo a ser detido pode ser o mesmo ou diferente do fundo utilizado para os cálculos acima. Por exemplo, você poderia modelar buyingselling um fundo alavancado baseado na média móvel do fundo desalavancado. Benchmark - SPY é o padrão, mas qualquer símbolo pode ser usado. Estatísticas - As Estatísticas incluem três medidas de volatilidade que você deseja que sejam baixas, o Desvio Padrão, índice de úlcera e Drawdown máximo. Além disso, há três retorno: medidas de risco onde maior é melhor. Estes incluem o Sharpe Ratio, Sortino Ratio, e Martin Ratio. Nota: As informações fornecidas pelo ETFScreen são estritamente para fins informativos e não devem ser interpretadas como conselhos ou solicitações para comprar ou vender qualquer segurança. O proprietário da ETFScreen não assume qualquer responsabilidade resultante da utilização do material aqui contido para quaisquer fins, incluindo fins de investimento. Política de Privacidade DisclaimerTermos de Uso Se você tem um comentário, entre em contato conosco. BackTesting Moving Averages Por que Mover Médias Como um comerciante ou investidor, a única razão para investigar médias móveis é ganhar conhecimento para aumentar os lucros. Como muitos outros indicadores técnicos, as médias móveis são destinadas a nos ajudar a dizer objetivamente o status do mercado a qualquer momento. Isso nos ajuda a ver através das emoções do dia e tomar decisões racionais, o que será dito vai levar a maiores lucros e ou menos perdas a longo prazo. Médias móveis (MAs) suavizar a série de preços de uma ação. MAs são mais frequentemente utilizados para identificar a tendência de direção do mercado, e são classificados como um indicador de tendência seguinte. Isto doesn8217t significa que MAs são apenas para investidores de longo prazo 8211 curto prazo comerciantes usá-los também. As médias móveis podem ser usadas para selecionar ações para bons candidatos, assinalar oportunidades de compra e oferecer sinais de venda. Por que Backtest 8211 uma história O objetivo de backtesting é descobrir se as médias móveis realmente levar a melhores resultados e quais são as maneiras mais promissoras para aplicar MAs. Deixe-me contar uma história curta. Enquanto eu estava montando os resultados para uma das questões de média móvel BackTesting relatório, eu aconteceu a visitar um amigo. Em sua casa, deparei com algum material de leitura de um corretor de ações de desconto bem anunciado. Nele era um artigo que aconselhar seus clientes a usar um determinado comprimento médio móvel aplicada de uma certa maneira para obter os melhores resultados. Eu tive meus testes completos bem na minha frente e posso dizer-lhe que o método broker8217s não obter os melhores resultados, embora eles fizeram mencionar um comprimento MA que é útil de outras maneiras. Eu tinha em meus resultados de teste de mão que mostrou que a maneira que o corretor aplicou a média móvel tinha uma taxa de vitória pior do que a linha de base quando testado em 7147 ações mais de 14 anos de dados do mercado de ações. Claramente o corretor não estava executando esse tipo de teste. It8217s até os clientes 8211 nós 8211 para nos defender e descobrir o que funciona contra o que doesn8217t. Como calcular MAs Quando backtesting médias móveis, a primeira decisão é como calcular a média móvel. Você quer uma média móvel simples (SMA) Ou algo projetado para controlar o preço melhor, como uma média móvel exponencial (EMA) Você pode considerar uma experiência para comparar as taxas de vitórias das duas médias diferentes. Eu fiz apenas isso há alguns anos, e enquanto eu não tenho os resultados para publicar, eu saí com a noção de que ele não fez uma grande diferença se eu escolhi SMA ou EMA 8212 apenas pegar um e usá-lo consistentemente. Então, para este projeto, eu escolho usar médias móveis simples, porque eu os vejo mencionados no comentário com mais freqüência. Para realmente fazer o cálculo, confiei na função incorporada que veio com TradeStation. (A escolha do motor de backtesting é outra decisão que é geral o suficiente para escrever sobre em outro post.) Como usar MAs Em seguida, você precisa definir como exatamente você deseja aplicar médias móveis. Como você vai interpretar a relação entre preço e média móvel Quais regras você vai usar para decidir quando comprar e vender Você don8217t tem que ler muito sobre ações antes de vir através de uma referência de alta para uma negociação de ações acima de sua média móvel de 200 dias ou sua Média móvel de 50 dias, ou mesmo a MA de 10 ou 20 dias. Ou conselhos sobre a compra de ações como eles cruzam a sua média móvel de 50 dias ou 200 dias. Estas são regras importantes para testar no mecanismo de backtesting. E, em seguida, o crossover médio móvel 8211 um método clássico de análise técnica. Isso faz três maneiras distintas de usar médias móveis para testar. Indo mais em profundidade, alguns textos comerciais falam sobre a inclinação de uma média móvel. Se você voltar para a álgebra e considerar a MA como uma linha, para encontrar sua inclinação, você escolheria dois pontos na linha e aplicaria a fórmula usual ((x2-x1) (y2-y1)). Isso traz a questão de quão distantes para escolher os dois pontos que podem fazer a diferença para os resultados. Realmente, uma vez que o MA está sendo usado para identificar a tendência, só queremos saber se ele está inclinado para cima ou para baixo. Então nós podemos simplificar o cálculo inteiro observando que se o preço for acima da média movente, deve puxar a média acima, e um preço abaixo do MA puxa para baixo. Assim, outra razão para testar a eficácia do preço acima da média móvel. Configurações de parâmetros Depois de decidir como usar as MAs, você precisa escolher uma seleção de vários comprimentos para testar. Cuidado com o excesso de otimização. Em algum lugar para fora há um indivíduo com resultados do backtesting que mostram o ganho 3895 ou o que quer que usando apenas a média movente direita. Muito ruim ele não sabe o que MA vai produzir esses resultados no futuro. Dito isto, você precisa tentar mais de um comprimento para se certificar de que seus resultados são um acaso. Stick com configurações padrão ou aquelas que você ouve sobre a maioria na mídia. Encontrar a definição de um parâmetro perfeito não vai torná-lo rico. Encontrar um conjunto de configurações boas e robustas só pode fazer você um monte de bom embora. Como uma questão prática quando backtesting permitir suficiente data lag antes da medição. Todos os testes devem começar a medir no mesmo local para comparação de maçãs a maçãs entre diferentes comprimentos de MA. Por exemplo, se você estiver testando uma média móvel de 200 dias, levará os primeiros 200 dias de dados para calcular o primeiro ponto dessa média móvel. Isso significa que o primeiro dia em que você poderia ter um sinal é de 200 dias no conjunto de dados. Para fazer uma comparação justa com, digamos, a média móvel de 10 dias, você precisa ter certeza de não contar quaisquer sinais da média móvel de 10 dias antes dos 200 dias estar pronto. Felizmente TradeStation tem uma maneira de definir o número 8220Maximum de estudo de barras será reference8221 em 8220Properties para All8221 estratégias que força o motor backtesting para esperar tanto tempo antes de tabular dados. Mais lucro com compra ou venda As regras de média móvel e, em particular, as regras de crossover médio móvel, são frequentemente discutidas como um sistema de reversão. Isso significa que um sinal, digamos que o MAs cruzamento para cima é um sinal de compra e, em seguida, o seu oposto, por exemplo linhas MA cruzamento para baixo, não é apenas um sinal de venda, mas também o gatilho para ir curto. Teoricamente, that8217s muito bem, mas muitas pessoas não estão interessadas em curto-circuito no mercado. Eles estão procurando técnicas para ajudá-los a comprar e talvez vender. Mesmo uma pessoa que regularmente vende e vende curto pode usar diferentes técnicas para compra e venda. Por estas razões, é aconselhável testar os sinais de compra separadamente dos sinais de venda. Isto coloca um dilema porque é difícil avaliar um sinal de compra isoladamente. Uma maneira de fazer isso é usar as saídas programadas 8211, ou seja, sair do comércio ou vender o estoque após um certo período de tempo decorrido. Eu escolhi funcionar cada backtest três vezes com três saídas diferentes dos tempos porque os povos diferentes têm estilos diferentes e necessidades diferentes. Para produzir backtesting resultados úteis para swing comerciantes, eu sair após 2 dias. Para modelar os comerciantes de posição, 20 dias. Para atender às necessidades dos investidores ativos, backtesting detém cada posição por 200 dias. Isso dá uma maneira de isolar os sinais de compra e descobrir o quão útil a média móvel é comprar compradores de vários temperamentos. Necessidade de definir a bondade Uma coisa mais importante a considerar se você está backtesting médias móveis para descobrir o quão bem eles fazem no mercado de ações: Como você vai saber o que é bom Você precisa de critérios objetivos para o sucesso. Isso significa identificar as estatísticas-chave, como taxa de vitória, expectativa, ganhos de capital hipotético, etc. Também significa estabelecer padrões para um desempenho aceitável em cada uma dessas áreas. Um exemplo ilustra por que isso é importante e por que ele não é tão fácil quanto aparece pela primeira vez. Digamos que seus testes mostram uma taxa de vitórias de 55 para um determinado indicador. Isso pode não ser tão bom se, digamos, 62 de todas as ações subiu durante o mesmo período de tempo. Ou se apenas 25 das ações subiu durante esse período de tempo, sua taxa de 55 vitórias seria espetacular. O que é bom depende de como ele se compara ao desempenho do mercado de base nas mesmas condições. Você pode fazer o download de uma cópia gratuita do relatório BackTesting Report Baseline clicando aqui. Para um backtest significativo, você precisa ter dados suficientes para fazer uma comparação estatisticamente válida. No mínimo, isso significa 30 comércios. Mesmo se você está negociando apenas um instrumento 8211 apenas um estoque ou apenas um par de moedas 8211 Eu acho que it8217s importante para testar sua estratégia de negociação em muitos instrumentos diferentes para provar a sua robustez. Eu fui sobre o topo com um conjunto de teste extremamente grande 8212 7147 ações ao longo de 14 anos 8212 para se certificar de que meus resultados seriam aplicáveis ​​em uma ampla variedade de condições de mercado. Você pode obter sua cópia dos meus relatórios de backtesting sobre sinais de compra de média móvel clicando aqui.